PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с MKVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с MKVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX).

BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и MKVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и MKVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%19.73%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у MKVIX с доходностью 1.66%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

MFS International Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENIMKVIX с DFAI

Сравнение комиссий BKIE и MKVIX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MKVIX в 0.71%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. MKVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c MKVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEMKVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.51

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.36

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. MKVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKVIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и MKVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEMKVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.96

-0.08

Корреляция

Корреляция между BKIE и MKVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и MKVIX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MKVIX в 8.28%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и MKVIX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки MKVIX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и MKVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEMKVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-26.63%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.76%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-26.63%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.04%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.35%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.72%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и MKVIX

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEMKVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.19%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.66%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.08%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.34%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.45%

+0.86%