PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%52.15%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с VOO

Сравнение комиссий BKIE и GSIFX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.85

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.24

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.03

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

4.10

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.85

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Корреляция

Корреляция между BKIE и GSIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и GSIFX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и GSIFX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-59.25%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.15%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-31.94%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.82%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-15.30%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и GSIFX

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 7.26% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.31%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.47%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.09%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.77%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.34%

-1.03%