PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с GSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с GSAKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BKIE returned 9.22%/yr vs 11.60%/yr for GSAKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 1.40%/yr for GSAKX.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и GSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKIE показывает доходность 9.30%, а GSAKX немного выше – 9.75%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

GSAKX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.22%
С начала года
9.75%
6 месяцев
13.36%
1 год
25.22%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и GSAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		9.75%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%32.44%

Correlation

The correlation between BKIE and GSAKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between BKIE and GSAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с FNDFGSAKX с CAIFXGSAKX с GSIKX

Доходность на риск

BKIE vs. GSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c GSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEGSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.78

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.44

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.29

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

8.18

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. GSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSAKX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и GSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEGSAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.67

Просадки

Сравнение просадок BKIE и GSAKX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки GSAKX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и GSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEGSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-56.96%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.31%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-12.18%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-26.02%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.20%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-12.28%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и GSAKX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEGSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.61%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.75%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.55%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.70%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.14%

+0.19%

Сравнение комиссий BKIE и GSAKX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSAKX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и GSAKX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GSAKX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.41%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and GSAKX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSAKX has higher volatility (4.61%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs GSAKX's -56.96%.

GSAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и GSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор