PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с WFHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKHY с WFHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index while WFHY tracks the WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKHY returned 4.19%/yr vs 3.22%/yr for WFHY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.38%/yr for WFHY.

Доходность

Сравнение доходности BKHY и WFHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у WFHY с доходностью 1.51%.

BKHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.19%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

WFHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKHY и WFHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.83%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%16.29%

Correlation

The correlation between BKHY and WFHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between BKHY and WFHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с HYZD
Часто сравнивают с WFHY:
WFHY с YLDWFHY с PFFDWFHY с EIFAXWFHY с FTECWFHY с DGRWWFHY с SPHYWFHY с SCYB

Доходность на риск

BKHY vs. WFHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c WFHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYWFHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.95

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.95

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

11.61

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. WFHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFHY равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и WFHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYWFHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BKHY и WFHY

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки WFHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и WFHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKHYWFHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-22.74%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.77%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-4.58%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-16.21%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.03%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.75%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и WFHY

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) имеют волатильность 1.12% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKHYWFHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.64%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

7.57%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

8.20%

-0.84%

Сравнение комиссий BKHY и WFHY

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WFHY в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и WFHY

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности WFHY в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.46%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

BKHY and WFHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKHY has higher volatility (1.12%) compared to WFHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, BKHY dropped -15.89% vs WFHY's -22.74%.

On 5-year performance, BKHY leads with 4.19% vs 3.22% for WFHY. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKHY has performed better with a 4.19% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.38% for WFHY.

BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.25% for WFHY.

BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while WFHY tracks WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.38% for WFHY.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKHY и WFHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор