Сравнение BKFI с CERY
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. BKFI is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 26.09%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKFI и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.09% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 21.87% |
Correlation
The correlation between BKFI and CERY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. CERY — Ранг доходности на риск
BKFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение BKFI c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKFI | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKFI и CERY
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -14.33% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.52% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.61% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 15.95% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.89% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.89% | -10.75% |
Сравнение комиссий BKFI и CERY
BKFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и CERY
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CERY в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.96% | 4.99% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and CERY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for BKFI.
CERY has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.14% for BKFI.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор