Сравнение BKF с IBID
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BKF returned -2.61% vs 3.92% for IBID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности BKF и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
BKF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 4.92%
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKF и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -10.85% | 22.30% | 9.24% | -0.30% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BKF and IBID is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between BKF and IBID shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. IBID — Ранг доходности на риск
BKF
IBID
Сравнение BKF c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.20 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 29.14 | -29.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и IBID
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -1.28% | -69.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -0.55% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.55% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -0.22% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 0.13% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и IBID
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.35% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 0.86% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 1.23% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 2.24% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 2.24% | +19.49% |
Сравнение комиссий BKF и IBID
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и IBID
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.63% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKF has higher volatility (5.42%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -2.61% for BKF. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.63% for BKF.
BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. BKF tracks MSCI BRIC Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор