PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

BKCL.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%9.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKCL.TO показывает доходность 3.20%, а ZEB.TO немного выше – 3.26%.

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и ZEB.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

4.06

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

5.16

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

6.41

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.42

24.68

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEB.TO равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

4.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.83

+0.93

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и ZEB.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-39.69%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.44%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.62%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.70%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.19%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и ZEB.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.93%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.04%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.39%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

13.25%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

16.83%

-3.74%