PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

BKCL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и USCL.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.45

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

0.76

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

0.67

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

2.74

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.45

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.04

+0.59

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и USCL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-21.85%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.94%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.56%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.66%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и USCL.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.13%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.48%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

20.04%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.62%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.62%

-2.71%