PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с CIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

BKCL.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и CIC.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у CIC.TO с доходностью 1.51%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
9.77%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и CIC.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии CIC.TO в 0.87%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

3.45

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

4.45

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

5.28

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

22.30

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIC.TO равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.45

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.64

+0.98

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и CIC.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности CIC.TO в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и CIC.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-38.55%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.23%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.35%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-5.54%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.95%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и CIC.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.39%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.06%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.48%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

12.56%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.26%

-3.35%