Сравнение BKAG с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
BKAG и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и JAGG
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JAGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKAG vs. JAGG — Ранг доходности на риск
BKAG
JAGG
Сравнение BKAG c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.73 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.65 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и JAGG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и JAGG
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и JAGG
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.73% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.61% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -18.06% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.91% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.30% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и JAGG
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.83% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.71% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.90% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.84% | -0.25% |