Сравнение BKAG с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 34.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и FXAIX
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKAG vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BKAG
FXAIX
Сравнение BKAG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.30 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и FXAIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и FXAIX
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и FXAIX
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -33.79% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -12.13% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -24.50% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.23% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.83% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.53% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и FXAIX
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.34% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 9.53% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.32% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 16.92% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.05% | -12.46% |