Сравнение BKAG с CPAG
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index while CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью 0.13%.
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKAG и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 2.57% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BKAG and CPAG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. CPAG — Ранг доходности на риск
BKAG
CPAG
Сравнение BKAG c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.80 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и CPAG
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -2.78% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.54% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -0.74% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.67% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.67% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 3.67% | +1.88% |
Сравнение комиссий BKAG и CPAG
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и CPAG
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BKAG and CPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for CPAG.
BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and F/m Investments. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор