PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с BKSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

BKAG и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%58.04%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий BKAG и BKSE

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.85

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.66

-0.65

Корреляция

Корреляция между BKAG и BKSE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKSE

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BKSE в 1.29%

TTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKSE

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-29.08%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-14.76%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-29.08%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.07%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.28%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.59%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

6.50%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.33%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

22.84%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

21.46%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

22.47%

-16.88%