PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKAG с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKAG returned 0.09%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

BKAG

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.67%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKAG и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.41%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%58.04%

Correlation

The correlation between BKAG and BKSE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.13

The correlation between BKAG and BKSE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKAG vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.96

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.83

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.67

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

12.77

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.74

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKSE

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKAGBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-29.08%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.40%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-26.76%

+20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-29.08%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.09%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.05%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.69%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.21%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKAGBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.38%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

11.99%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

17.58%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

21.44%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

22.29%

-16.74%

Сравнение комиссий BKAG и BKSE

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKSE

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.23%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKAG and BKSE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs 0.09% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for BKSE.

BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.15% for BKSE.

BKAG is categorized as Total Bond Market, while BKSE is Small Cap Growth Equities. BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKAG и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор