Сравнение BJWTY с VGIT
BJWTY (Beijing Enterprises Water Group Limited) is a stock, while VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Over the past 5 years, BJWTY returned -1.85%/yr vs -0.06%/yr for VGIT. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BJWTY и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJWTY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.25%.
BJWTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.53%
VGIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 2.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $1.28K | $540.11 | |
| $147.99M | $146.59M | $177.38M |
Сравнение доходности по годам BJWTY и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJWTY Beijing Enterprises Water Group Limited | 8.72% | 7.05% | 51.28% | -3.75% | -47.49% | 4.43% | 4.13% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BJWTY and VGIT is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJWTY vs. VGIT — Ранг доходности на риск
BJWTY
VGIT
Сравнение BJWTY c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beijing Enterprises Water Group Limited (BJWTY) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJWTY | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.59 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 1.35 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJWTY и VGIT
Максимальная просадка BJWTY за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJWTY и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJWTY | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -16.05% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -2.83% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -4.34% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.32% | -14.62% | -37.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -2.19% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -3.51% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.24% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJWTY и VGIT
Текущая волатильность для Beijing Enterprises Water Group Limited (BJWTY) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что BJWTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJWTY | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.84% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.61% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 3.21% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 5.39% | +27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 4.49% | +25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJWTY и VGIT
Дивидендная доходность BJWTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VGIT в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJWTY Beijing Enterprises Water Group Limited | 6.46% | 6.70% | 6.40% | 9.04% | 6.96% | 4.29% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BJWTY and VGIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIT has higher volatility (0.84%) compared to BJWTY (0.64%). In terms of maximum drawdown, BJWTY dropped -52.32% vs VGIT's -16.05%.
BJWTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJWTY и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор