Сравнение BJBHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BJBHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJBHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJBHX abrdn Global High Income Fund | -0.45% | 6.99% | 7.69% | 12.32% | -12.63% | 2.98% | 5.32% | 14.32% | -5.59% | 8.68% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.57% против 6.88% соответственно.
BJBHX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.57%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJBHX и PRCPX
BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
BJBHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
BJBHX
PRCPX
Сравнение BJBHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJBHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.49 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 5.55 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.86 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 22.46 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJBHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.49 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.88 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BJBHX и PRCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJBHX и PRCPX
Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJBHX abrdn Global High Income Fund | 6.38% | 6.36% | 6.08% | 5.02% | 7.45% | 4.60% | 4.35% | 5.37% | 5.62% | 3.69% | 4.97% | 6.16% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BJBHX и PRCPX
Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJBHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -23.07% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.03% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -14.34% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -23.07% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.24% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.16% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.66% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJBHX и PRCPX
abrdn Global High Income Fund (BJBHX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJBHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.48% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.12% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.79% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.45% | -0.38% |