PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BJBHX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.19% соответственно.


BJBHX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.46%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.51%

AIFRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.29%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJBHX и AIFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund
1.99%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.40%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Correlation

The correlation between BJBHX and AIFRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.51

The correlation between BJBHX and AIFRX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global High Income Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

BJBHX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BJBHXAIFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.12

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

11.60

-1.95

BJBHX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFRX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BJBHXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.99

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.71

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и AIFRX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и AIFRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BJBHXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-38.38%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-6.42%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-15.76%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-22.75%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-38.38%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.45%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.46%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.72%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и AIFRX

Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 0.70%, в то время как у abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BJBHXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.31%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

8.19%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

10.06%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

14.03%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

15.87%

-10.80%

Сравнение комиссий BJBHX и AIFRX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и AIFRX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности AIFRX в 7.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.05%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund
6.03%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%

Часто задаваемые вопросы


BJBHX and AIFRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFRX has higher volatility (3.31%) compared to BJBHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BJBHX dropped -28.45% vs AIFRX's -38.38%.

BJBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJBHX и AIFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор