Сравнение BJBHX с AIFRX
BJBHX (abrdn Global High Income Fund) and AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - BJBHX is a High Yield Bonds fund managed by Aberdeen, while AIFRX is a Energy Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, BJBHX returned 4.51%/yr vs 10.19%/yr for AIFRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJBHX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for AIFRX.
Доходность
Сравнение доходности BJBHX и AIFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJBHX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.19% соответственно.
BJBHX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.51%
AIFRX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам BJBHX и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJBHX abrdn Global High Income Fund | 1.99% | 6.99% | 7.69% | 12.32% | -12.63% | 2.98% | 5.32% | 14.32% | -5.59% | 8.68% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.40% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Correlation
The correlation between BJBHX and AIFRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between BJBHX and AIFRX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJBHX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
BJBHX
AIFRX
Сравнение BJBHX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJBHX | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.12 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 11.60 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJBHX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.99 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.71 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BJBHX и AIFRX
Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и AIFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJBHX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -38.38% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -6.42% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -15.76% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -22.75% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -38.38% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.45% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -5.46% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.72% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJBHX и AIFRX
Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 0.70%, в то время как у abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJBHX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 3.31% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 8.19% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 10.06% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 14.03% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 15.87% | -10.80% |
Сравнение комиссий BJBHX и AIFRX
BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJBHX и AIFRX
Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности AIFRX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.05% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
BJBHX abrdn Global High Income Fund | 6.03% | 6.36% | 6.08% | 5.02% | 7.45% | 4.60% | 4.35% | 5.37% | 5.62% | 3.69% | 4.97% | 6.16% |
Часто задаваемые вопросы
BJBHX and AIFRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFRX has higher volatility (3.31%) compared to BJBHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BJBHX dropped -28.45% vs AIFRX's -38.38%.
BJBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJBHX и AIFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор