Сравнение BJ с CSPX.L
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BJ returned 13.81%/yr vs 13.23%/yr for CSPX.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%.
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -16.98%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам BJ и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -7.32% |
Correlation
The correlation between BJ and CSPX.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between BJ and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
BJ
CSPX.L
Сравнение BJ c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.98 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 12.45 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и CSPX.L
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -33.90% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -8.17% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -18.50% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -24.39% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -2.27% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -3.72% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 1.96% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и CSPX.L
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 4.01% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 9.03% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 12.04% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 16.03% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 16.22% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и CSPX.L
Ни BJ, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BJ and CSPX.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BJ и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор