PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с RLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с RLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.18%/yr vs -3.54%/yr for RLSIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.75%/yr for RLSIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и RLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у RLSIX с доходностью -1.88%.

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и RLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%7.37%

Correlation

The correlation between BIVIX and RLSIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.23

The correlation between BIVIX and RLSIX shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX

Доходность на риск

BIVIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXRLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.63

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.93

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.50

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.49

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. RLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа RLSIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и RLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXRLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.63

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.14

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и RLSIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и RLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXRLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-60.82%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-14.56%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-17.62%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-60.82%

+40.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-27.24%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-15.08%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.91%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и RLSIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXRLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

2.64%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

9.10%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

11.64%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

24.95%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.55%

-4.46%

Сравнение комиссий BIVIX и RLSIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии RLSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и RLSIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and RLSIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs RLSIX's -60.82%.

RLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и RLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор