Сравнение BITY с WEEK
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BITY и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 2.75% |
Correlation
The correlation between BITY and WEEK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BITY
WEEK
Сравнение BITY c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 4.65 | -3.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 29.49 | -30.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 263.82 | -265.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 9.29 | -10.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 10.05 | -10.75 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и WEEK
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -0.13% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -0.13% | -46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | 0.00% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -0.01% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 0.01% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и WEEK
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 0.07% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 0.25% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 0.41% | +39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 0.39% | +38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 0.39% | +38.63% |
Сравнение комиссий BITY и WEEK
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и WEEK
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -37.35% for BITY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 3.72% for WEEK.
BITY is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор