Сравнение BITY с NFXS
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BITY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 17.73% |
Correlation
The correlation between BITY and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BITY
NFXS
Сравнение BITY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.92 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.22 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и NFXS
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -50.37% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -31.31% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -15.01% | -31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -31.31% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 11.50% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и NFXS
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 10.98%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 11.88% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 27.57% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 34.44% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 34.72% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 34.72% | +4.66% |
Сравнение комиссий BITY и NFXS
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и NFXS
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 2.92% for NFXS.
BITY is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор