Сравнение BITY с ILS
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.84% vs 7.01% for ILS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BITY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -24.08%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.02%.
BITY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- -24.08%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- -37.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -24.08% | -7.84% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.02% | 5.97% |
Correlation
The correlation between BITY and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. ILS — Ранг доходности на риск
BITY
ILS
Сравнение BITY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 12.73 | -13.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 46.61 | -47.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и ILS
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -2.46% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -0.55% | -49.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | 0.00% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -0.55% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.09% | 0.16% | +27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и ILS
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 0.90% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 1.68% | +29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 2.62% | +38.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 3.79% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 3.79% | +35.67% |
Сравнение комиссий BITY и ILS
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и ILS
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.17%, что больше доходности ILS в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.17% | 21.53% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.07% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.15%) compared to ILS (0.90%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.01% vs -37.84% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.01% return vs -37.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BITY has the higher dividend yield at 40.17%, compared with 8.07% for ILS.
BITY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Amplify and Brookmont. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор