Сравнение BITY с BWET
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BITY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 68.69% |
Correlation
The correlation between BITY and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BWET — Ранг доходности на риск
BITY
BWET
Сравнение BITY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.96 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 59.51 | -60.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 158.07 | -159.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 18.57 | -19.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.90 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и BWET
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -56.90% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -30.64% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -11.29% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -24.09% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 11.51% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BWET
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.68%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 33.96% | -24.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 88.49% | -57.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 98.35% | -58.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 70.45% | -31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 70.45% | -31.43% |
Сравнение комиссий BITY и BWET
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BWET
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.96%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.00% for BWET.
BITY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор