Сравнение BITW с CBXO
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITW is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BITW и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.74%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -31.90% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.74% | -8.05% |
Correlation
The correlation between BITW and CBXO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BITW
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITW c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и CBXO
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -11.51% | -84.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -11.49% | -59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -8.66% | -60.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 6.94% | +42.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 6.94% | +58.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 6.94% | +101.41% |
Сравнение комиссий BITW и CBXO
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и CBXO
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and CBXO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BITW и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор