Сравнение BITU с CBOO
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITU is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -52.34% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between BITU and CBOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CBOO — Ранг доходности на риск
BITU
CBOO
Сравнение BITU c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -1.17 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и CBOO
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -2.34% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -1.70% | -78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -1.61% | -32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 2.14% | +84.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 2.14% | +95.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 2.14% | +95.29% |
Сравнение комиссий BITU и CBOO
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CBOO
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CBOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.57% for CBOO.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор