PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с MSTY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с MSTY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO).

BITI и MSTY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BITI и MSTY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITI и MSTY.TO

2026 (YTD)2025
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		20.02%6.30%
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-12.83%-50.82%
Разные валюты инструментов

BITI торгуется в USD, в то время как MSTY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у MSTY.TO с доходностью -12.83%.

BITI

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
20.02%
6 месяцев
56.40%
1 год
10.94%
3 года*
-34.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-57.32%
1 год
-51.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с MSTYBITI с BTC-USDBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с NVHE.TOMSTY.TO с HDIF.TO

Сравнение комиссий BITI и MSTY.TO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSTY.TO в 0.40%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

BITI vs. MSTY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c MSTY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIMSTY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.78

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-1.16

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.69

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-1.25

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. MSTY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MSTY.TO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и MSTY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIMSTY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между BITI и MSTY.TO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и MSTY.TO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности MSTY.TO в 97.05%

TTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.23%1.60%3.91%3.33%0.06%
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		97.05%86.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и MSTY.TO

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки MSTY.TO в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и MSTY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BITIMSTY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-71.75%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-71.35%

+31.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.90%

-65.55%

-21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-32.98%

-34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

38.93%

-13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и MSTY.TO

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.04%, в то время как у Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITIMSTY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

15.34%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

51.60%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

66.63%

-21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

71.61%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.18%

71.61%

-18.43%