Сравнение BITEX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BITEX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITEX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITEX Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund | -0.44% | 4.27% | 2.02% | 4.35% | -9.40% | 2.21% | 2.08% | 0.19% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%.
BITEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITEX и NQP
BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
BITEX vs. NQP — Ранг доходности на риск
BITEX
NQP
Сравнение BITEX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITEX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.27 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.27 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.94 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITEX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BITEX и NQP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITEX и NQP
Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITEX Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund | 3.27% | 3.25% | 3.32% | 2.78% | 1.25% | 2.00% | 1.45% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BITEX и NQP
Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITEX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -41.87% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -4.63% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -32.41% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.68% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -6.93% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.69% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITEX и NQP
Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITEX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.13% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 5.32% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 9.22% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 9.80% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 10.85% | -6.78% |