PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%1.98%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий BITEX и APUSX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BITEX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.83

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

10.29

-8.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

5.18

-3.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

15.80

-14.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

57.18

-52.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.83

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.60

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.40

-1.22

Корреляция

Корреляция между BITEX и APUSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и APUSX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и APUSX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-1.64%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.20%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-1.45%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.30%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.06%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и APUSX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.10%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.53%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.09%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

1.24%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

1.14%

+2.93%