Сравнение BITC с RBIL
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BITC is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BITC returned -15.09% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BITC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -15.23% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BITC and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BITC
RBIL
Сравнение BITC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 17.00 | -17.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 70.66 | -71.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 5.01 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 4.28 | -3.60 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и RBIL
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -0.50% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -0.27% | -26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | 0.00% | -26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -0.06% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 0.07% | +18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и RBIL
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.30% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 0.79% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 0.92% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.65% | 1.05% | +45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 1.05% | +45.60% |
Сравнение комиссий BITC и RBIL
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и RBIL
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (6.39%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -15.09% for BITC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.14% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and F/m. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор