Сравнение BITC с MSBT
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BITC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.27% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between BITC and MSBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BITC
MSBT
Сравнение BITC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -1.33 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и MSBT
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -20.25% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | -20.25% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -3.91% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 32.92% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.65% | 32.92% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 32.92% | +13.73% |
Сравнение комиссий BITC и MSBT
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и MSBT
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and MSBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BITC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор