Сравнение BITC с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BITC и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -15.22% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.33% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -44.60%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и EZPZ
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
BITC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITC
EZPZ
Сравнение BITC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.37 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.23 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.29 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.62 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.58 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между BITC и EZPZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и EZPZ
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и EZPZ
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -52.38% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -52.38% | +25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -48.30% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -18.36% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 24.61% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и EZPZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.91% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 39.78% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 48.52% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 49.38% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 49.38% | -1.78% |