Сравнение BITC с BTOP
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.12% vs -10.61% for BTOP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 41.71% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
Correlation
The correlation between BITC and BTOP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BITC and BTOP shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTOP — Ранг доходности на риск
BITC
BTOP
Сравнение BITC c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.44 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.63 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTOP
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -43.37% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -31.35% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -29.59% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -19.28% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 21.91% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTOP
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.72% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 23.63% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 32.72% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 46.22% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 46.22% | +0.41% |
Сравнение комиссий BITC и BTOP
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTOP
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTOP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -15.12% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.39% for BTOP.
Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор