Сравнение BITC с BILS
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. BITC is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 36.02%/yr vs 4.66%/yr for BILS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 5.17% | 3.95% |
Correlation
The correlation between BITC and BILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between BITC and BILS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BILS — Ранг доходности на риск
BITC
BILS
Сравнение BITC c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 42.08 | -41.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 129.91 | -130.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1,442.41 | -1,443.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 16.80 | -17.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 9.79 | -9.12 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BILS
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -0.41% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -0.03% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -0.04% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | -0.01% | -26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -0.04% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 0.00% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BILS
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.06% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 0.14% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 0.23% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.65% | 0.31% | +46.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 0.30% | +46.35% |
Сравнение комиссий BITC и BILS
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BILS
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (6.39%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BILS's -0.41%.
On 3-year performance, BITC leads with 36.02% vs 4.66% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 36.02% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.14% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор