Сравнение BITC с BILS
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. BITC is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 27.19%/yr vs 4.62%/yr for BILS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.58%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.58% | 4.23% | 5.17% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BITC and BILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between BITC and BILS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BILS — Ранг доходности на риск
BITC
BILS
Сравнение BITC c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -88.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 34.24 | -33.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 127.82 | -128.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1,285.26 | -1,286.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BILS
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -0.41% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -0.03% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -0.04% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | 0.00% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -0.04% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 0.00% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BILS
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.06% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 0.14% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 0.23% | +25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 0.31% | +46.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 0.30% | +46.03% |
Сравнение комиссий BITC и BILS
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BILS
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.27%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BILS's -0.41%.
On 3-year performance, BITC leads with 27.19% vs 4.62% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 27.19% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.38% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор