Сравнение BITB с USFR
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -39.79% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BITB charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BITB и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -28.85%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BITB
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BITB и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -28.85% | -6.47% | 89.74% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.32% |
Correlation
The correlation between BITB and USFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. USFR — Ранг доходности на риск
BITB
USFR
Сравнение BITB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 13.31 | -12.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 201.33 | -202.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 779.76 | -781.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и USFR
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -1.36% | -50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -0.02% | -52.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.43% | 0.00% | -50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -0.15% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 0.01% | +30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и USFR
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 0.09% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 0.19% | +34.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 0.27% | +43.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 0.40% | +49.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 0.78% | +49.22% |
Сравнение комиссий BITB и USFR
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и USFR
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (13.08%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -39.79% for BITB. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -39.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор