Сравнение BITB с TIMB
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TIMB (TIM S.A.) is a stock. Over the past year, BITB returned -36.82% vs 29.84% for TIMB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITB и TIMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у TIMB с доходностью 14.06%.
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIMB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и TIMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
TIMB TIM S.A. | 14.06% | 86.96% | -30.21% |
Correlation
The correlation between BITB and TIMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. TIMB — Ранг доходности на риск
BITB
TIMB
Сравнение BITB c TIMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | TIMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.26 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.41 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и TIMB
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки TIMB в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и TIMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -37.08% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -23.82% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.05% | -21.14% | -25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -12.15% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 8.78% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и TIMB
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с TIM S.A. (TIMB) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 6.29% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 25.39% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 31.46% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 31.55% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 32.09% | +18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и TIMB
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIMB TIM S.A. | 8.26% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and TIMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to TIMB (6.29%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs TIMB's -37.08%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и TIMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор