Сравнение BITB с EZET
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -46.50% for EZET. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BITB charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BITB и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -35.57%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $437.89K | $471.65K | $645.82K |
Сравнение доходности по годам BITB и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 36.66% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITB and EZET is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITB and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. EZET — Ранг доходности на риск
BITB
EZET
Сравнение BITB c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.02 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и EZET
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -67.89% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -67.89% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -60.51% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -35.35% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 45.85% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и EZET
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 8.15%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.28% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 43.50% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 66.80% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 71.13% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 71.13% | -21.85% |
Сравнение комиссий BITB и EZET
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и EZET
Ни BITB, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BITB and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (11.28%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, BITB leads with -43.12% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.12% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
BITB and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор