Сравнение BITB с EWO
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -36.82% vs 53.54% for EWO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BITB charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EWO.
Доходность
Сравнение доходности BITB и EWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.70%.
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWO
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 34.32%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам BITB и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 22.70% | 74.21% | 4.51% |
Correlation
The correlation between BITB and EWO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. EWO — Ранг доходности на риск
BITB
EWO
Сравнение BITB c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.82 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.91 | -14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и EWO
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и EWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -75.69% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -14.08% | -37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.05% | 0.00% | -47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -28.09% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 4.16% | +25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и EWO
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 7.91% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 16.18% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 19.41% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 22.01% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 22.91% | +27.18% |
Сравнение комиссий BITB и EWO
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и EWO
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 3.95% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and EWO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to EWO (7.91%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs EWO's -75.69%.
On 1-year performance, EWO leads with 53.54% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWO has performed better with a 53.54% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
EWO has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while EWO is Europe Equities. BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.49% for EWO.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и EWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор