Сравнение BITB с ETHD
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. BITB is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -2.46% for ETHD. Their -0.83 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITB charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BITB и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 22.79%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $16.36M | $14.85M | $23.19M |
Сравнение доходности по годам BITB и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 32.32% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BITB and ETHD is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between BITB and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BITB
ETHD
Сравнение BITB c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.04 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.07 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и ETHD
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -95.59% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -55.12% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -90.41% | +41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -67.64% | +49.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 35.74% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 8.15%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 22.48% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 88.26% | -55.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 133.15% | -88.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 140.05% | -90.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 140.05% | -90.77% |
Сравнение комиссий BITB и ETHD
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и ETHD
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and ETHD have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.46% vs -43.12% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.46% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for BITB.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор