Сравнение BITB с CBTO
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITB is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITB charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BITB и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | -30.34% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BITB and CBTO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BITB
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITB c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и CBTO
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -21.27% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -21.27% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -15.36% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 12.31% | +32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 12.31% | +37.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 12.31% | +37.69% |
Сравнение комиссий BITB и CBTO
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и CBTO
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and CBTO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BITB и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор