PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с VFSNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		0.80%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.20%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.78% соответственно.

BISMX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.16%
1 год
32.59%
3 года*
30.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
11.16%

VFSNX

1 день
1.88%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.58%
1 год
31.15%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий BISMX и VFSNX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BISMX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.17

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.77

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.81

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

10.93

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.39

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.29

Корреляция

Корреляция между BISMX и VFSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и VFSNX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VFSNX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.31%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.26%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и VFSNX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-43.65%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.47%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-33.75%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-43.65%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.65%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.56%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и VFSNX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 5.77% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.05%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.65%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.90%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

15.68%

-1.49%