PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с MIDLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		0.80%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-0.24%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 11.16% против 6.48% соответственно.

BISMX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.16%
1 год
32.59%
3 года*
30.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
11.16%

MIDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.04%
1 год
13.33%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.88%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с SBSIXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEX

Сравнение комиссий BISMX и MIDLX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

BISMX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.09

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.46

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.18

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

4.38

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.09

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.22

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между BISMX и MIDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и MIDLX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MIDLX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.31%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.38%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и MIDLX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-34.70%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.75%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-33.58%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-34.70%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.25%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.96%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и MIDLX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.12%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.63%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.34%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.10%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

13.94%

+0.25%