Сравнение BISMX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BISMX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISMX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | -0.91% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 8.25% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции BISMX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.91% соответственно.
BISMX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 10.97%
KGGIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISMX и KGGIX
BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
BISMX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
BISMX
KGGIX
Сравнение BISMX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISMX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.67 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 4.31 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.25 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 19.09 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISMX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.67 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BISMX и KGGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISMX и KGGIX
Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности KGGIX в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.37% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.20% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок BISMX и KGGIX
Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISMX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -45.11% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -10.65% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -26.43% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -31.59% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -6.35% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.59% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISMX и KGGIX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISMX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.18% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.55% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.40% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.16% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.10% | -0.92% |