PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с ARTJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		0.80%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-0.99%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 11.16% против 6.51% соответственно.

BISMX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.16%
1 год
32.59%
3 года*
30.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
11.16%

ARTJX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.01%
3 года*
6.22%
5 лет*
0.31%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий BISMX и ARTJX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.19

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.72

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.72

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

6.25

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.19

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.02

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между BISMX и ARTJX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и ARTJX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ARTJX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.31%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.65%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и ARTJX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-64.43%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.10%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-37.04%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-37.04%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.11%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.31%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и ARTJX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.77%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.81%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.73%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.81%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.82%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

17.39%

-3.20%