Сравнение BISLX с GTMIX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 21.22%/yr for GTMIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.71%.
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам BISLX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.71% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -4.59% |
Correlation
The correlation between BISLX and GTMIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between BISLX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
BISLX
GTMIX
Сравнение BISLX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.03 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 19.25 | -19.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и GTMIX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -58.31% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.90% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -14.11% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | 0.00% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -12.63% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.06% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и GTMIX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.26% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.17% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 12.97% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.92% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.74% | +1.43% |
Сравнение комиссий BISLX и GTMIX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и GTMIX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности GTMIX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.64% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and GTMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISLX has higher volatility (4.02%) compared to GTMIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор