PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с JNUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and JNUSX (JPMorgan International Value Fund) are both mutual funds - BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes, while JNUSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, BISAX returned 10.51%/yr vs 10.59%/yr for JNUSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BISAX charges 1.36%/yr vs 0.63%/yr for JNUSX.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JNUSX с доходностью 9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BISAX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции JNUSX немного впереди с 10.59%.

BISAX

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.87%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.67%
10 лет*
10.51%

JNUSX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.09%
6 месяцев
12.78%
1 год
31.23%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и JNUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.19%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		9.09%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%

Correlation

The correlation between BISAX and JNUSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.81

The correlation between BISAX and JNUSX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

JPMorgan International Value Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR
Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с QQQJNUSX с JIVEJNUSX с FDT

Доходность на риск

BISAX vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXJNUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.26

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.10

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.86

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

10.70

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JNUSX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.26

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.89

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.30

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BISAX и JNUSX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и JNUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-62.24%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.99%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-13.66%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-27.49%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-48.34%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-3.23%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-15.28%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и JNUSX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan International Value Fund (JNUSX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.89%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.20%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.95%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.15%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

17.97%

-3.69%

Сравнение комиссий BISAX и JNUSX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии JNUSX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и JNUSX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности JNUSX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.23%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.67%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and JNUSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUSX has higher volatility (3.89%) compared to BISAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs JNUSX's -62.24%.

JNUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и JNUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор