PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-3.73%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%20.95%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIRIX имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции VTCLX немного впереди с 13.99%.

BIRIX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.70%
1 год
20.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.94%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BIRIX и VTCLX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIRIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

7.35

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между BIRIX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и VTCLX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.76%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и VTCLX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-55.18%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.20%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-24.98%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-34.56%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.12%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.61%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и VTCLX

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.49% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.68%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.43%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

17.23%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.26%

+0.77%