PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-3.73%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%19.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

BIRIX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.70%
1 год
20.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.94%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий BIRIX и VSTSX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

BIRIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

7.25

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между BIRIX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и VSTSX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.76%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и VSTSX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-34.97%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.41%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-25.35%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.97%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и VSTSX

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.49% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.49%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.79%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.61%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

17.37%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.86%

+0.17%