PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRIX с VFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIRIX (BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BIRIX returned 12.95%/yr vs 13.90%/yr for VFFSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BIRIX charges 0.48%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 10.88%.

BIRIX

1 день
-0.67%
1 месяц
4.85%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.56%
1 год
31.40%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.95%
10 лет*
15.53%

VFFSX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		12.54%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%19.99%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		10.88%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between BIRIX and VFFSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between BIRIX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с FSKAXBIRIX с FASGXBIRIX с LIVIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

BIRIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.24

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.17

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

14.79

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и VFFSX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-33.82%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.90%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.75%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-24.51%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.74%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.50%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и VFFSX

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.93%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.00%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.89%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.90%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

18.41%

+0.64%

Сравнение комиссий BIRIX и VFFSX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и VFFSX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		5.79%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BIRIX and VFFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIRIX has higher volatility (3.12%) compared to VFFSX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BIRIX dropped -34.67% vs VFFSX's -33.82%.

BIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRIX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор