PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-3.73%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%19.99%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

BIRIX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.70%
1 год
20.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.94%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий BIRIX и PAGDX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

BIRIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.47

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.19

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

16.11

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между BIRIX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и PAGDX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.76%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и PAGDX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-38.03%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.80%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.66%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.78%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.46%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.73%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и PAGDX

Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) составляет 5.49%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.78%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.91%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

25.70%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

24.53%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

25.10%

-6.07%