Сравнение BIREX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.63% против 8.14% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и PJEZX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
BIREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
BIREX
PJEZX
Сравнение BIREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 3.00 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и PJEZX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и PJEZX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -43.43% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.12% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -34.60% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -43.43% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.65% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.19% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и PJEZX
Текущая волатильность для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) составляет 4.53%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.01% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.49% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.06% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.93% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.15% | -0.26% |