PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIREX с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIREX с CREEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, BIREX returned 6.43%/yr vs 5.95%/yr for CREEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BIREX charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности BIREX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIREX показывает доходность 12.31%, а CREEX немного ниже – 12.06%. За последние 10 лет акции BIREX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.95% соответственно.

BIREX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
14.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.43%

CREEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.73%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.73%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIREX и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		12.31%3.08%3.75%13.57%-27.58%46.24%-4.17%27.75%-2.95%6.19%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		12.06%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between BIREX and CREEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.98

The correlation between BIREX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Real Estate Securities Fund

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с BIREX:
BIREX с VGSLXBIREX с EQWLBIREX с VOOBIREX с VWRL.ASBIREX с IVRSXBIREX с FRIRXBIREX с FSREX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FSREXCREEX с CRARXCREEX с FIKMXCREEX с FRIRX

Доходность на риск

BIREX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIREX
Ранг доходности на риск BIREX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIREX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIREX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIREXCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.93

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.33

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

4.78

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIREX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIREX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREEX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIREX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIREXCREEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BIREX и CREEX

Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIREXCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-70.78%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.94%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-19.89%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-31.25%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-41.42%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.25%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-10.72%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.67%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIREX и CREEX

Текущая волатильность для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) составляет 3.74%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIREXCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.95%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.42%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.70%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.04%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.66%

+0.23%

Сравнение комиссий BIREX и CREEX

BIREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIREX и CREEX

Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CREEX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		2.71%2.98%2.88%2.87%4.36%1.63%2.16%1.93%3.07%9.88%6.72%6.75%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.59%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BIREX and CREEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CREEX has higher volatility (3.95%) compared to BIREX (3.74%). In terms of maximum drawdown, BIREX dropped -41.92% vs CREEX's -70.78%.

BIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIREX и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор